Дискреционная и системная торговля какой подход лучше?

Простыми словами мы расскажем, как поэтапно создать собственную торговую систему и проверить ее на исторических данных с помощью ATAS. После разработки торговой системы, необходимо продумать, как она будет вести себя в разных ситуациях и проработать худшие варианты развития событий. Проанализировав множество графиков, вы сможете увереннее чувствовать себя во время торговой сессии и сформируете четкий план действий в подобных ситуациях.

Системная торговля. Плюсы и минусы

Но когда приходит время принимать торговое решение, дискреционные трейдеры обычно оценивают текущую рыночную ситуацию и используют свою интуицию, которая является результатом многолетнего опыта. Дискреционная торговля — это торговля на основе принятия решений, то есть https://broker-obzor.com/ трейдер решает, какие сделки совершать, основываясь на информации, доступной в текущее время. Дискреционный трейдер может (и должен) по-прежнему придерживаться торгового плана с четкими правилами торговли, но совершать сделки и управлять ими он будет по своему личному усмотрению. Например, дискреционный трейдер может отказаться от входа в позицию по причине низкой волатильности и объема, даже когда технически все критерии для входа выполнены. Преимущество дискреционной торговли заключается в ее гибкости и адаптивности.

Как дискреционный, так и системный подходы потенциально могут приносить прибыль. Решение, какой из них выбрать, должно основываться на ваших личностных качествах. У дискреционных и системных трейдеров одна цель – извлекать прибыль от своей деятельности на рынке. Дискреционный трейдер использует свои опыт и оценочные суждения для принятия торговых решений. У дискреционного трейдера обычно есть документированный торговый план с определёнными правилами.

Инвестирование отнимает немного времени, однако для данного вида торговли необходимо иметь внушительный капитал, знания фундаментального анализа и особое терпение. Внутридневной трейдинг подходит тем, кто имеет достаточно времени, чтобы ежедневно находиться перед экраном монитора. Дейтрейдеру необходимо иметь актуальные стратегии, уметь предугадывать движения рынка, контролировать эмоции и соблюдать риск-менеджмент. Свинг-трейдинг требует больше опыта, чем торговля внутри дня, так как при переносе позиции через ночь, повышается обзор брокера dax 100 риск закрыть сделку в убыток, из-за возможного ценового разрыва.

Проверка торговой системы

Как правило они настолько формализованы, что их можно запрограммировать и тем самым автоматизировать торговлю. Системный трейдинг избавляет трейдера от эмоционального напряжения, так как он полностью полагается на свою торговую систему. Недостаток такого подхода заключается в том, что систематическая торговая стратегия не является достаточно адаптивной. Сделки совершаются в соответствии с правилами даже в неблагоприятных условиях. Чтобы решить эту проблему, в систему включают дополнительные фильтры, хотя это часто приводит к исключению части выигрышных трейдов. Дискреционная торговля больше всего подойдет трейдерам, которые хотят максимально контролировать свою торговлю (вход, стоп-лосс и выход).

Недостатком дискреционной системы является то, что у многих трейдеров может возникать двойственная трактовка происходящего на рынке, что может негативно повлиять на эффективность принятия торговых решений. Эффективность дискреционной торговли напрямую зависит от правильной психологии трейдера. В отличие от дискреционной торговли, системный подход предусматривает необходимый и достаточный набор правил, который точно определяет точки входа и выхода, а также размер позиции. Системные трейдеры не учитывают никаких рыночных условий, кроме тех, что описаны в их торговом плане.

Что такое торговая стратегия?

1. Недостатком дискреционной системы является то, что у многих трейдеров может возникать двойственная трактовка происходящего на рынке, что может негативно повлиять на эффективность принятия торговых решений.
2. Дейтрейдеру необходимо иметь актуальные стратегии, уметь предугадывать движения рынка, контролировать эмоции и соблюдать риск-менеджмент.
3. В рамках программы обучения “Трансформация 365”, успешные трейдеры сформируют у вас профессиональный взгляд на рынок и обучат стратегиям, которые помогут выйти на желаемый результат.
4. Если перенести весь код из метода OnOnitialize в метод OnCalculate, то вызов метода RecalculateValues следует оставить.
5. У дискреционных и системных трейдеров одна цель – извлекать прибыль от своей деятельности на рынке.

Если вы заметили, в блоке set каждого из полей присутствует вызов метода RecalculateValues(), который пересчитывает все значения при изменении одного из свойств индикатора. В нашем случае вызов этого метода можно упразднить, так как мы используем наш алгоритм только во время инициализации графика. Если перенести весь код из метода OnOnitialize в метод OnCalculate, то вызов метода RecalculateValues следует оставить. Поэтому в представленном коде мы намеренно сохраним предложенную структуру блоков полей для тех случаев, если вы самостоятельно захотите перенести всю логику в метод OnCalculate.

Профессиональные торговые стратегии – это стратегии, используемые профессиональными участниками рынка – маркет мейкерами, инвестиционными фондами, хедж фондами, HFT фондами. Подробная информация о данных системах является закрытой и охраняется как коммерческая тайна. Для это можно использовать программы для тестирования торговых стратегий.

Фактически они берут все сигналы и не пропускают ни одного трейда, предусмотренного их торговой системой. Интуиция, суждение и опыт – это не те категории, которыми руководствуется системный трейдер. У системных трейдеров также есть документированный торговый план, но их правила максимально конкретизированы.

Рождение торговой системы

Прохождение обучения не гарантирует получение прибыли на финансовых рынках. Следуя описанному выше процессу, вы сможете принять правильное решение с высокой долей вероятности.

В одной из публикаций мы уже рассматривали, как определить точку входа на бирже. Там мы описывали алгоритм принятия торговых решений на основании индикаторов Delta и Open Interest. В рамках программы обучения “Трансформация 365”, успешные трейдеры сформируют у вас профессиональный взгляд на рынок и обучат стратегиям, которые помогут выйти на желаемый результат. Опытные наставники разберут ваши сделки, дадут рекомендации и советы по улучшению торговли, и помогут сделать трейдинг основным источником дохода. Важно еще до захода в сделку определить, когда следует выйти из позиции, чтобы зафиксировать максимальную прибыль либо не потерять больше, чем позволяет ваша стратегия. Также, не стоит забывать про стоп-лосс, который поможет защититься от непредвиденных убытков, в случае если ваша торговая система даст сбой.

1. Торговая стратегия (система) – это, говоря просто и практично, план действий для получения прибыли на финансовых рынках.
2. Итак, мы утвердились в целесообразности перевода торговой системы в программный код.
3. Поскольку торговая аналитическая платформа ATAS написана на языке программирования C#, мы будем и дальше использовать данный язык для написания собственного модуля статистики.
4. Задать ему имя, которое мы будем использовать в дальнейшем, например — Statistic.
5. Например, некоторые полагают, что данный тип торговли является чисто субъективным и неприбыльным.
6. Данная публикация может стать вашей отправной точкой в увлекательный мир программирования торговых систем.

Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Только после этих шагов можно говорить, что торговая стратегия сформирована. Поскольку целью этой статьи является не написание пособия по программированию, то основную часть посвященную кодингу мы опустим, иначе нам потребовалось бы в несколько раз увеличить текст данной публикации. Это необходимо для того, чтобы дать рынку возможность “определиться”, в каком направлении после контрольного бара будет развиваться основное движение. Часто бывает так, что после контрольного бара на некоторое время снижается волатильность, и, чтобы повысить эффективность работы алгоритма, нужно предусмотреть возможность пропускать такие участки.

После того, как вы учли все необходимые нюансы и сформировали торговый план, необходимо проверить его. Если у вас возникли сложности с разработкой торговой системы либо она работает не так, как вы планировали, то мы рекомендуем узнать, с помощью каких стратегий зарабатывают трейдеры с десятилетним опытом. Описания других (например, безиндикаторные торговые стратегии) поместятся на клочке бумаги. Все данные о прибыли и убытках записываются в специальную “коллекцию” внутри индикатора, а после окончания расчета они выводятся в виде сообщения в главном окне программы.