Разработка эффективной торговой системы для трейдинга ️ SDG Trade

Например, вам понятны движения, которые возникают в новостных акциях в отчетный период. Соберите максимальное количество примеров таких ситуаций и сделайте скриншоты, после чего проанализируйте их. Обращайте внимание на ценовую динамику, объемы и рыночные условия, которые привели к движению графика. Также изучите, в какой промежуток начинаются сильные движения и как они заканчиваются – внезапно или резко. Качество и детальность проработки торгового плана отличает профессионала от любителя.

Рабочий торговый план нельзя позаимствовать у знакомого трейдера или найти в интернете. Он составляется персонально, исходя из особенностей трейдера, его сильных и слабых сторон, навыков, финансовых и временных возможностей. Торговая система трейдера – это четкий план действий в любой рыночной ситуации. Возможно, свинг-трейдинг без рискованных методов управления капиталом – это оптимальное направление для начинающего трейдера, позволяющее продолжать работать по собственной специальности и осваивать новую. А подбор таких параметров как stoploss и takeprofit позволяет найти оптимальные соотношения, чтобы наша торговая система была наиболее эффективной.

Разработка эффективной торговой системы для трейдинга

Это означает, что любая идея, какой бы хорошей она ни казалась на бумаге, требует тщательной проверки для начала на исторических данных, а впоследствии — на данных реального времени. На сайте SDG Trade и связанных сайтах компании SDG Consulting предоставляются исключительно обучающие и консалтинговые услуги. Компания не предоставляет услуги открытия счетов, торговли на финансовых рынках и прочих лицензионных услуг.

Кто вы — дискреционный или системный трейдер?

Перед каждым трейдером часто встает вопрос, как торговать – дискреционно или системно (механически). Здесь необходимо отметить, что существует масса заблуждений относительно дискреционной торговли. Например, некоторые полагают, что данный тип торговли является чисто субъективным и неприбыльным. Морган, Карл Айкан, Уоррен Баффет попадают в категорию дискреционных трейдеров.

1. Рабочий торговый план нельзя позаимствовать у знакомого трейдера или найти в интернете.
2. В нашем случае вызов этого метода можно упразднить, так как мы используем наш алгоритм только во время инициализации графика.
3. Чтобы не перегружать компьютер ненужными расчетами, мы реализуем логику в другом методе, который называется OnInitialize.
4. Приступаем к созданию программного кода, который ищет на графике значения индикатора Delta с аномальным объемом.
5. Такой подход привлекает сильных личностей, которые умеют контролировать свои эмоции.

Далее нам необходимо определиться с тем, какое количество баров после контрольного анализировать. Для этого мы установим коэффициент, который сможем менять при необходимости. Например, если предполагается работа на минутном таймфрейме, установим, что мы следим за 3 барами после контрольного. Для положительной дельты будут действовать те же правила, но с обратной логикой. Далее необходимо в проект загрузить специальную библиотеку от ATAS, которая называется ATAS.Indicators.dll — файл находится в корневой папке, в которую установлен ATAS.

Ответы на подобные вопросы помогут вам продумать план действий в экстренных ситуациях, и заранее спланировать свою реакцию на эти события. Все профессиональные торговые стратегии требуют специальных знаний, дорогостоящего программного обеспечения и оборудования. Но именно данные  стратегии и обеспечивают преимущество для заработка на финансовых рынках. Все дело в том, что идея торговой системы может появиться в голове трейдера, но без реальной проверки рынком оценить ее “гениальность” еще невозможно.

Приступаем к созданию программного кода, который ищет на графике значения индикатора Delta с аномальным объемом. Для этого мы рассчитаем средние значения для положительной и отрицательной дельты. После того как мы будем знать средние значения, мы сможем искать бары, в которых дельта имеет отклонение на заданный коэффициент. Например (см. картинку ниже), если вы несколько дней подряд фиксируете удачную отработку вашей идеи, то может показаться, что вы нашли грааль (1), но для прибыльной торговой системы этого совсем недостаточно.

1. Только после этих шагов можно говорить, что торговая стратегия сформирована.
2. Фактически они берут все сигналы и не пропускают ни одного трейда, предусмотренного их торговой системой.
3. Здесь необходимо отметить, что существует масса заблуждений относительно дискреционной торговли.
4. Важно еще до захода в сделку определить, когда следует выйти из позиции, чтобы зафиксировать максимальную прибыль либо не потерять больше, чем позволяет ваша стратегия.
5. Все дополнительные модули можно подключать в основную программу с использованием динамических библиотек dll.

Чтобы запустить модуль статистики, необходимо на любой график добавить индикатор из общего списка, который называется DeltaStatistic. В том случае, если значение дельты отклоняется на заданный коэффициент от среднего значения, мы считаем этот бар “контрольным”. Задать ему имя, которое мы будем использовать в дальнейшем, например — Statistic. При выборе версии платформы необходимо выбирать не ниже чем .Net Framework 4.6. Наша первая задача заключается в сборе статистики на основании исторических данных и сохранения результатов в файл для дальнейшего использования.

Такой подход привлекает сильных личностей, которые умеют контролировать свои эмоции. Дискреционные трейдеры также, как и системные используют торговый план, в котором определены правила. С другой стороны, системная торговля больше подойдет людям с бэкграундом в программировании или математике. Системные трейдеры не испытывают никакого дискомфорта, доверяя принятие торговых решений компьютерным программам, так как это позволяет им избавиться от деструктивного влияния эмоционального напряжения во время торговли.

ДИСКРЕЦИОННАЯ ИЛИ СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЧТО ВЫБРАТЬ?

Поэтому после изменения коэффициентов потребуется сделать обновление графика, чтобы модель пересчитала результаты. Поскольку торговая аналитическая платформа ATAS написана на языке программирования C#, мы будем и дальше использовать данный язык для написания собственного модуля статистики. Все дополнительные модули можно подключать в основную программу с использованием динамических библиотек dll. Теперь нам необходимо создать модуль, который проверит эффективность нашей идеи на различных биржевых инструментах. Итак, мы утвердились в целесообразности перевода торговой системы в программный код. А теперь поговорим про то, каким образом проводить проверку своей торговой системы.

Системная торговля. Плюсы и минусы

Ниже представлен список вопросов, ответив на которые, вы сможете сформировать персональную торговую систему для трейдинга. Уделите достаточно времени разработке плана, и отвечая на вопросы – будьте честны с собой. Торговая стратегия (система) – это, говоря обзор брокера dax 100 просто и практично, план действий для получения прибыли на финансовых рынках.

Биржевой рынок — очень перманентная среда, которая постоянно претерпевает изменения. Поэтому на длительной временной дистанции прибыль https://broker-obzor.com/ может превратиться в убыток (2). Что будет с вашей торговой системой, если в течение нескольких дней рынок будет вести себя непредсказуемо?

Если торговая система имеет четкие правила без оценочных человеческих суждений — она может превратиться в торгового робота. Например, если вы открываете свою позицию исключительно от уровня, там где цена ранее “нарисовала” high или low, можно с уверенностью сказать, что вы используете торговую систему. Причем если система успешная, то прилежное выполнение ее правил обеспечит рост торгового капитала. Данная публикация может стать вашей отправной точкой в увлекательный мир программирования торговых систем. Даже если у вас отсутствует опыт написания программ, то следуя нашим рекомендациям ниже, вы в будущем сможете самостоятельно разрабатывать торговые системы и роботов при помощи аналитической платформы ATAS. Если вы предпочитаете торговать внутри дня, то определите для себя комфортный временной диапазон в зависимости от занятости, часового пояса и наличия стратегий торговли в определенный отрезок торговой сессии.