Тем не менее профиль объема сможет помочь вам систематизировать рыночную информацию в удобной для использования форме даже на дневных или недельных таймфреймах. Ключевые уровни профиля объема старших таймфреймов станут для вас верной опорой в принятии торговых решений. Сегодня речь пойдет о профиле объема (Market Profiles), одном из незаменимых индикаторов объемного анализа рынка. Конечно же, как и любой другой аналитический инструмент он требует длительного изучения. Тем не менее, можно сразу выделить три основные особенности профиля объема, которые способны уже сегодня повысить эффективность вашей торговли.
Роль профиля объема в управлении рисками
В этом и заключается преимущество анализа объемов — график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Индикатор объемного профиля улучшает анализ рынка, предоставляя понимание рыночного настроения и выявляя потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Для того чтобы разблокировать потенциал индикатора объемного профиля, сначала вам нужно добавить его на вашу торговую платформу.
Тест стратегии форекс «Pha-Pha»: +343284,66% по GBP/AUD за 3 мес
Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Когда цена приближается к предыдущей зоне накопления высоких объёмов (или же зоне справедливой стоимости), ожидается продолжительный период бокового движения. Вероятность того, что рынок мгновенно преодолеет эту цену, очень мала.
Данная статья являет собой обзор возможностей профиля рынка в том виде, в котором он доступен в последних версиях ATAS. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.
- Мы же пока что отметим, что ТРО можно считать “прародителем” современных профилей.
- В такие дни хорошо работает старое доброе правило — “тренд – твой союзник”, а лучшей стратегией в данном случае будет попытка купить на откате.
- Эта информация может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о времени входа или выхода из сделок.
- В принципе, профиль в аналитике финансовых графиков — это характеристика действий по уровням цен.
Индикатор Market Profile: профиль рынка (объема) для терминала МТ4 и МТ5
Кроме того, рассмотрите возможность комбинировать индикатор объемного профиля с другими инструментами технического анализа, такими как скользящие средние или уровни Фибоначчи, чтобы улучшить ваши торговые решения. Интегрируя несколько индикаторов, вы можете получить более полное понимание рыночных тенденций и потенциальных точек входа/выхода. Анализируя форму профиля объема, трейдеры могут определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе мест, где произошло наибольшее объемное торговое взаимодействие. Это может помочь трейдерам принимать более обоснованные решения о точках входа и выхода. Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним.
Это инструмент построения графиков, который действительно имеет широкий спектр применений, но я лично хочу отметить именно помощь в определении стороны, которая контролирует цену в моменте времени. В отличие от многих других исследований, практически не ведется споров о полезности Volume Profile. Данные, предоставляемые Volume Profile, неоспоримы, поэтому трейдер может найти новые и творческие способы их использования, мы же понимаем, что трейдинг – это искусство и мы в нём хотим быть мастерами!
Еще один вариант использования «Профиля рынка» — найти и установить стоп-лоссы. Так, при заключении сделки на продажу актива данный инструмент устанавливают несколько выше уровня верхней границы зоны ценности. Данное понятие впервые стал использовать спекулянт Питер Стидлмайер.
Видите, как различные инструменты и методы могут хорошо дополнять друг друга в трейдинге, в этом и заключается мастерство трейдера – грамотно их совместить. (Эти показатели я не использую)Зона стоимости (VA) — диапазон ценовых уровней, в котором указанный процент от всего объема торговался в течение периода времени. Обычно этот процент устанавливается равным профиль объема 70%, однако он остается на усмотрение трейдера.
При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными и помешают эффективности торговой стратегии. Книги по техническому гласят, что сильный уровень это тот, который многократно подтверждался на графике касанием цены. Лично я с этим не совсем согласен и считаю, что наиболее сильные ценовые уровни и зоны это те, которые возникли совсем недавно (являются свежими) и от которых было явная динамичная реакция на объёме, что мы и увидим благодаря профилю.
В следующем примере мы выбрали фондовый рынок, а именно — акции Газпром. Трейдеры, работающие на фондовом рынке знают, что аукцион закрытия, который проходит сразу же после окончания основной торговой сессии, может значительно повлиять на форму профиля. Причина в том, что во время аукциона закрытия заключаются немногочисленные сделки на огромные объемы, а цена при этом обычно стоит на месте. Если анализируется объем торгов на определенном уровне (уровнях) цены за выбранный промежуток времени — тогда речь идет о профиле объема. В других случаях (например, при анализе дельты) применение термина профиль объема является некорректным.